- Ubicada en la Calle Dolores.
- Enclavada en el lado este de lo que fue el foso (Cava Baja) de la medina musulmana
- Iglesia barroca construida en el año 1702.
- Antiguo Oratorio de San Felipe Neri.
- La iglesia presenta planta de cruz latina con bóveda de media naranja en el crucero y tres naves.
- La central de mayores proporciones se cubre con bóveda de cañón con lunetos sobre arcos fajones.
- Las naves laterales están cubiertas mediante bóvedas de arista.
- La portada, construida en travertino, está compuesta por dos cuerpos, el inferior con columnas salomónicas y frontón curvo, y el superior con semicolumnas corintias y estípites.
- En la cabecera de la iglesia se encuentra un camarín cuadrado de madera de la Sierra de Castril con estípites y pinjantes que sustentan una cúpula de cascos con decoración de estucos, bolas, cartuchos y una piña de mocárabes en la clave. Es una obra de gran valor arquitectónico y artístico. Durante un tiempo albergó una bella Dolorosa de José de Mora, la única talla del artista bastetano que existió en su ciudad natal y que acabó dando nombre al templo y a la calle.
- En 1755 se adosó al lateral sur de la iglesia el palacio episcopal para la estancia temporal en la ciudad de los obispos de la diócesis.