• Situado junto a la Iglesia de La Magdalena en pleno Barrio de la Magdalena al principio de la Calle Santa Úrsula, en el número 1, a la que da nombre.
• Se fundó en abril de 1557 gracias a la generosidad de Pedro de Berrio una obra pía para recogimiento de mujeres descarriadas y casquivanas, para recogimiento de mujeres de las que andan ofendiendo a Dios Nuestro Señor, según fragmento de la escritura fundacional. Es por este motivo por lo que se le denominó Convento de la Penitencia.
• Al año siguiente el obispo Diego Tavera reordenó poniéndolo bajo la rega de las religiosas Agustinas Recoletas ermitañas, que allí abrieron convento con la advocación de Santa Úrsula.
• En los conventos de clausura es común la apertura de un atrio que articula los accesos hacia la iglesia o hacia las dependencias conventuales; éstas, a su vez, se disponen alrededor del claustro. El jardín y el huerto se mantienen en la parte trasera.
• Hay un Cristo y una imagen de Santa Rita obras éstas de Jacinto Higueras Fuentes.
• En este convento las monjas confeccionaban las llamadas «Yemas de Santa Úrsula», que constituían un postre rico y dulce cuya receta trajeron a Jaén en el primer tercio del siglo XVIII una madre y dos hijas, procedentes de Cuzco (Perú), que profesaron como religiosas en dicho convento.
• Externamente se asemeja a una casa solariega.
• Una sencilla portada de medio punto da paso al clásico zaguán monjil desde el que se accede a un patizuelo porticado por el que se pasa al torno y la clausura.
• La Iglesia se dispone paralela a la Iglesia de La Magdalena, orientada al sureste y comunicada con ésta.
• A un costado del patio reglar se abre la puerta de la iglesia con una sencilla portada con arco de medio punto.
• El interior es de una sola nave con planta de salón y cubierta con artesonado de madera de estilo mudejar que se prolonga en el coro alto. El artesonado de tipo mudéjar similar a la de la Iglesia de San Bartolomé y el Real Monasterio de Santa Clara.
• El coro bajo está ubicado a los pies de las iglesias de los conventos tardo-medievales y renacentistas.
• El presbiterio, con traza del siglo XVIII, se cubre con bóveda de media naranja que lleva pintadas en sus pechinas las efigies de los Padres de la Iglesia.
• La clausura es muy sencilla, con amplios patios.
• En el amplio patio posterior llamado Patio de la Virgen, con jardín, hay restos de algunas columnas y sillares del siglo XVI.
• Sólo se conserva en un lateral del patio la cava del convento situada en el semisótano y cubierta con bóveda de cañón en ladrillo.
• Tiene subterráneos cubiertos de bóvedas posiblemente romanas.
• La Guerra Civil causó grandes alteraciones en él, pues al incautarse el inmueble, se destinó a Prisión Militar, función que luego siguió cumpliendo hasta 1943.
• El 15 de marzo de 1939, fue encarcelado aquí Tomás Villen, el que después sería el famoso maqui Cencerro, poco antes de la rendición del bando republicano (Fuente: Cencerro de Luis Miguel Sánchez Tostado).
• En una de sus ventanas tiene una rejería de época con la única Cruz de Caravaca que se encuentra presente en los monumentos de la ciudad.
• Con referencia catastral 9910902VG2891S0001BS.